當預期殖利率曲線將從正斜率轉為負斜率時投資人可買進存續期間較短的零息公債賣出存續期間較長的零息公債來獲取利益

搜尋:如果預期殖利率曲線將由正斜率變成負斜率，則應：

債券標售後西義公債殖利率升 30 by 林岑岑
中央社台北26日電）西班牙與義大利今天分別標售公債，在舉債成本增加下，這兩國的債券價格均下跌。 ..
〈MLB〉表現不如預期洋基老闆對A-Rod失望 39 by 蔡劻翰
繼日前洋基總經理Brian Cashman對Alex Rodriguez提出個人意見後，老闆Hal ..
產險股息誘人新產殖利率達6% 21 by 許婉婷
【林潔禎╱台北報導】上市櫃產險及保經類股今年仍延續過去股利政策，全數以配發現金股息為主，產險股中以新..
如果要得到想要的職位，就要拼命用盡各種方法來準備國家考試。 102 by 王永彰
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幼兒「定期塗氟」降4成齲齒率 40 by Hanchuan Feng
牙齒保健須從小做起！中華民國牙醫師公會全聯會口腔衛生委員會主委黃茂栓表示，研究證明，若能配合正確刷牙..

飛利浦曲線 15 by 經濟學
關於試題:47 當預期物價上漲率下降時，短期菲力普曲線（Phillips curve）會如何移動？ (A)向上移動 (B)向下移動 (C)不會移動 (D)無法確定
序列位置曲線之初位效果 43 by 教育心理學
初始效果：討論工作記憶的運作模式時，序列位置效果（serial position effect）是常被引用的研究典範。序列位置效果的研究，指的是有關記憶的實驗，在同時或序列呈現記憶刺激材料..
預期表 9 by 教育測驗與評量(統計)
(D)「預期表」係一種雙向的圖表，根據雙向中的預測分數與效標分數之間的關係，可以做預測之用；也可由預測分數與效標分數的關係來表示效度的高低。茲以下表為例，說明預期表建立的方法： ..
預期通貨膨脹 1 by 貨幣銀行學
關於試題:12 當預期通貨膨脹下降時，下列何種敘述正確？ (A)債券需要與供給皆會增加 (B)債券需要與供給皆會減少 (C)債券需要會減少而債券供給會增加 (D)債券需要會增加而債券供給會減少 ..
股票預期報酬 0 by 企業管理,大意,企業概論,管理學
股票預期報酬率 Ri = Rf + Bi(Rm-Rf) 其中， Ri為股票預期報酬，Rf為無風險利率，Bi為貝他係數，Rm為市場預期報酬率 5%+2(11%-5%)=17%

38. 如果預期收益率曲線將由負斜率轉為正斜率，則應：
(A)賣出美國長期公債期貨
(B)買入美國長期公債
(C)買入美國長期公債期貨
(D)賣出美國國庫券

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24.要達到平版彩色印刷時的色彩穩定性，選擇不同顏色印墨印刷時的先後順序極為重要，因為印墨的介面轉移率(Ink Trapping)會影響印墨附著於被印物。通常印墨的抗分裂力(TACK)大小會影響印墨的介面轉移率。下列敘述何者正確？
(A)介面轉移率高的印墨要放在介面轉移率低的印墨前面
(B)介面轉移率低的印墨要放在介面轉移率高的印墨前面
(C)介面轉移率高的印墨要放在介面轉移率低的印墨前面，兩者之間要印一層透明的介質(Primary ink)
(D)不需留意此問題

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208.如果預期殖利率曲線將由正斜率變成負斜率，則應：
(A)買入短期國庫券(T-Bill)
(B)買入短期國庫券期貨
(C)賣出長期公債(T-Bond)
(D)賣出短期國庫券期貨。

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209.如果預期殖利率曲線將由負斜率變成正斜率，則應：
(A)買入長期公債(T-Bond)
(B)賣出短期國庫券(T-Bill)
(C)買入長期公債期貨
(D)賣出長期公債期貨。

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48.預期殖利樂曲.線斜率改變所作之交易策略稱為:.….
(A)Ted Spread
(B)Notes-over-Bonds (NOB)
(C)Time Spread
(D)Calendar Spread

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元元大一上 (2020/11/24):

長短期公債價差 Note over Bond。

因為年期不同，對利率敏感程度不同，而形成的價差交易。衡量債券價格變動的一個重要指標是存續期間(duration)，影響存續期間的主要因素是殖利率、票面利率與年期。較長年期的債券存續期間較長，對於利率變動的反應較短年期債券大。NOB(Note over Bond)價差交易就是建立在這個前提下。如果預期利率將上揚，長債下跌幅度大於短債，這時就能買進T-Note期貨，賣出T-Bond期貨，賺取價格變動不一致的利潤。除了利率之外，政府發行公債的計畫、市場偏好等，也會影響長短期債券的價格，造成價差的變動。

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